Posição/Position: Curta/Short
Valor de entrada/Entry value: 1927.50
Valores de saída/Exit values: 1908.25/1946.75
.
Actualização/Update at 16:35:
Posição fechada. Position closed.
Perda/Loss: 1%
.
Performance desde o início/Performance since inception:
Apollo: 1.91%
Mercado/Market: 6.60%
.
Performance - Sessões/Sessions.
Total: 29
Dias ganhadores/Winning days: 16 (55.2%)
Dias perdedores/Losing days: 13 (44.8%)
Mensagens
6 comentários:
Kant começa a ganhar uma vantagenzinha...
Nada que já não estivesse estado em desvantagem:
http://pedroarrojagrupofinanceiro.blogspot.com/2008/08/apollo-4-agoaug-08.html
Não é estatisticamente diferente de zero.
PA
Parece-me que a estratégia do Apollo, só funciona bem contra Kant quando o mercado está em queda.
Com o mercado a subir, as apostas erradas (short) levarão sempre a grandes desvantagens, enquanto que apostas certas (long) tanto podem levar a ganhar vantagem como a perder - por exemplo, se o mercado subir mais de 1%, mesmo uma aposta certa acabará em desvantagem.
Em mercados bulish, acontece o oposto. Ou seja, Apollo ganha a Kant quando Kant está coxo e perde quando kant está em boa forma. Como Kant tendencialmente está em boa forma.
Parece-me que faria mais sentido, se nesta corrida não houvesse o limite diário de ganho/perda de 1%.
Pela oscilação que vejo no ganho/perda, há uma variável significativa a tomar em consideração na luta contra Kant: existe uma data fixa para definir o vencedor, 31 de Dezembro.
Ou seja, assumindo que as oscilações observadas até ao momento se irão manter (com Kant e Apollo a liderarem alternadamente), a performance na última semana será a mais significativa, e Kant ou Apollo irão ganhar ao sprint.
Inicialmente pensei que era uma corrida de fundo!
Entretanto Carlos, creio que a estratégia é baseada nas oscilações diárias do mercado, e não no valor final. Por exemplo, o mercado pode subir até 1% em determinado momento do dia e descer 3 até ao fecho da sessão.
Por este motico, não sei até que ponto é um confronto directo entre Kant e Apollo, porque o primeiro inclui o segundo para apurar o seu resultado final. Ou estou incorrecto?
Caro PA
Explique-nos, porque é sempre chapa short,com o Ouro a caír; o petróleo a caír;o Dólar a subir; a MM10 no gráfico diário a subir bem na vertical!?
A filosofia de gestão do Apollo está explicada aqui:
http://pedroarrojagrupofinanceiro.blogspot.com/2008/08/apollo-como-geridohow-it-is-managed.html
PA
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